График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) показал доход в 1.70% с начала года и 34.39% за последние 12 месяцев.
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IUVL.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.17% | 1.96% | -6.93% | 1.70% | |||||||||
| 2025 | 5.05% | -0.87% | -3.30% | -4.08% | 5.02% | 6.62% | 0.24% | 5.35% | 4.37% | 4.61% | 2.78% | 3.83% | 33.07% |
| 2024 | -0.49% | 1.39% | 6.38% | -6.27% | 0.70% | 1.58% | 4.24% | -0.82% | 2.33% | -0.65% | 6.21% | -7.30% | 6.49% |
| 2023 | 6.49% | -2.71% | -1.29% | -0.97% | -3.74% | 7.07% | 3.81% | -2.59% | -3.04% | -4.55% | 8.34% | 8.23% | 14.53% |
| 2022 | -3.12% | -0.87% | 1.29% | -5.20% | 1.48% | -10.47% | 4.57% | -1.98% | -9.63% | 11.08% | 3.06% | -4.19% | -14.87% |
| 2021 | 5.38% | 6.10% | 6.98% | 1.65% | 2.89% | -1.97% | -0.36% | 0.98% | -2.51% | 1.37% | -0.94% | 7.47% | 29.80% |
Метрики бенчмарка
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc): годовая альфа составляет 5.57%, бета — 0.54, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 18.10.2016.
- Этот ETF участвовал в 93.95% снижения S&P 500 Index, но только в 92.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.28 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.57%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 92.31%
- Участие в снижении
- 93.95%
Комиссия
Комиссия IUVL.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUVL.L имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IUVL.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.90 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.39 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.40 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 6.61 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IUVL.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 39.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) составляет 8.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.73% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 6 янв. 2021 г. | 227 |
| -26.7% | 18 янв. 2022 г. | 176 | 29 сент. 2022 г. | 452 | 16 июл. 2024 г. | 628 |
| -20.93% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 218 | 5 нояб. 2019 г. | 284 |
| -18.88% | 26 нояб. 2024 г. | 94 | 9 апр. 2025 г. | 55 | 1 июл. 2025 г. | 149 |
| -10.38% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 137 | 28 авг. 2018 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...