Сравнение IUVL.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IUVL.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.64% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
IUVL.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и GLD
IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IUVL.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IUVL.L
GLD
Сравнение IUVL.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.89 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.31 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.70 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 9.90 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.89 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.25 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и GLD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и GLD
Ни IUVL.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и GLD
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -45.56% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -19.21% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -21.03% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -11.71% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -16.17% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 5.25% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и GLD
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) составляет 6.52%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 10.48% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 24.34% | -13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 27.81% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.75% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.88% | +2.96% |