PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVL.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%21.68%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.


IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий IUVL.L и GLD

IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

IUVL.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVL.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.89

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.31

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

2.70

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

9.90

+6.33

IUVL.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVL.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.89

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.02

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и GLD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и GLD

Ни IUVL.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и GLD

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVL.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-45.56%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-19.21%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-21.03%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-11.71%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-16.17%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.25%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и GLD

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) составляет 6.52%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVL.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

10.48%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

24.34%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

27.81%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.75%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

15.88%

+2.96%