Сравнение IUVL.L с SPLW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L).
IUVL.L и SPLW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и SPLW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и SPLW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.64% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 6.80% |
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | -4.28% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у SPLW.L с доходностью 2.26%.
IUVL.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и SPLW.L
IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUVL.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
SPLW.L
Сравнение IUVL.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | SPLW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.00 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 0.09 | +2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | -0.03 | +3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | -0.10 | +16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.00 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и SPLW.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и SPLW.L
Ни IUVL.L, ни SPLW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и SPLW.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки SPLW.L в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и SPLW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -17.23% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -9.44% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -5.08% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -5.08% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.89% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и SPLW.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.19% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 6.96% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 12.97% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 12.30% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 12.30% | +6.54% |