PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVL.L с SPLW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и SPLW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и SPLW.L


2026 (YTD)20252024202320222021
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%6.80%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у SPLW.L с доходностью 2.26%.


IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*

SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий IUVL.L и SPLW.L

IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUVL.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVL.LSPLW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.00

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.09

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

-0.03

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

-0.10

+16.33

IUVL.L vs. SPLW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SPLW.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и SPLW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVL.LSPLW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.00

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.17

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и SPLW.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и SPLW.L

Ни IUVL.L, ни SPLW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и SPLW.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки SPLW.L в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и SPLW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVL.LSPLW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-17.23%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-9.44%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.08%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.08%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.89%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и SPLW.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVL.LSPLW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.19%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

6.96%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

12.97%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

12.30%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

12.30%

+6.54%