PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVL.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и IJPD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%21.68%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 10.39%.


IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*

IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий IUVL.L и IJPD.L

IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.


Доходность на риск

IUVL.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVL.LIJPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.05

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.76

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

5.00

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

17.30

-1.08

IUVL.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPD.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVL.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.02

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и IJPD.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и IJPD.L

Ни IUVL.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и IJPD.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и IJPD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVL.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-31.09%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-12.78%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-21.80%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-3.97%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.78%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.69%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и IJPD.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) составляет 6.52%, в то время как у iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVL.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

9.28%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

15.79%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

22.58%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

18.69%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

19.10%

-0.26%