Сравнение IUVL.L с IJPD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L).
IUVL.L и IJPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и IJPD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и IJPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.64% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 10.39%.
IUVL.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и IJPD.L
IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.
Доходность на риск
IUVL.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
IJPD.L
Сравнение IUVL.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | IJPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.05 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.76 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 5.00 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 17.30 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и IJPD.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и IJPD.L
Ни IUVL.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и IJPD.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и IJPD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -31.09% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.78% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -21.80% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -3.97% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -6.78% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.69% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и IJPD.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) составляет 6.52%, в то время как у iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.28% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 15.79% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 22.58% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.69% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.10% | -0.26% |