PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVL.L с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и SEMI


2026 (YTD)2025202420232022
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.64%33.07%6.49%14.53%-13.57%
SEMI
Columbia Select Technology ETF
-4.20%24.91%15.87%45.37%-21.87%

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у SEMI с доходностью -4.20%.


IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*

SEMI

1 день
1.64%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.68%
1 год
38.05%
3 года*
18.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Columbia Select Technology ETF

Сравнение комиссий IUVL.L и SEMI

IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.


Доходность на риск

IUVL.L vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVL.LSEMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.35

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.98

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

2.72

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

9.45

+6.77

IUVL.L vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SEMI равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVL.LSEMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.35

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и SEMI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и SEMI

IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.


TTM2025202420232022
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMI
Columbia Select Technology ETF
4.68%4.48%0.96%0.87%0.67%

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и SEMI

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и SEMI.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVL.LSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-32.93%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-14.41%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-8.86%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-9.62%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.15%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и SEMI

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) составляет 6.52%, в то время как у Columbia Select Technology ETF (SEMI) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVL.LSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

9.40%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

17.48%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

28.36%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

31.84%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

31.84%

-13.00%