PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUTIX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUTIX с VSBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IUTIX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUTIX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		-0.31%6.03%-0.01%3.80%-12.74%-2.59%7.71%6.70%0.60%2.20%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.74% соответственно.

IUTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.56%
3 года*
2.05%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.76%

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Treasury Index Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IUTIX:
IUTIX с ^TNXIUTIX с CMTFXIUTIX с MDSIXIUTIX с CBALXIUTIX с CDDYXIUTIX с COSZXIUTIX с CTCAX
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Сравнение комиссий IUTIX и VSBSX

IUTIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IUTIX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUTIX
Ранг доходности на риск IUTIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUTIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUTIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUTIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUTIX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUTIXVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.60

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

4.12

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.56

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.52

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

17.41

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUTIX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUTIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUTIX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUTIXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.60

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.96

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.14

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.07

-0.33

Корреляция

Корреляция между IUTIX и VSBSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUTIX и VSBSX

Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VSBSX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		3.36%3.61%2.85%2.40%1.56%1.30%2.14%2.06%1.94%1.54%1.74%2.00%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок IUTIX и VSBSX

Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUTIXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-5.77%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.84%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-5.77%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-5.77%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-0.43%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-0.59%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.22%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IUTIX и VSBSX

Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUTIXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.53%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

0.84%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

1.44%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

1.94%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

1.53%

+3.57%