PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUTIX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUTIX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IUTIX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUTIX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		-0.31%6.03%-0.01%3.80%-12.74%-2.59%7.71%6.70%0.60%2.20%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.76% соответственно.

IUTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.56%
3 года*
2.05%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.76%

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Treasury Index Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IUTIX:
IUTIX с ^TNXIUTIX с CMTFXIUTIX с MDSIXIUTIX с CBALXIUTIX с CDDYXIUTIX с COSZXIUTIX с CTCAX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO

Сравнение комиссий IUTIX и VSBIX

IUTIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

IUTIX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUTIX
Ранг доходности на риск IUTIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUTIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUTIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUTIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUTIX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUTIXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.65

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

4.33

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.58

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.70

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

18.02

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUTIX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUTIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUTIX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUTIXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.65

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.96

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.16

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.09

-0.35

Корреляция

Корреляция между IUTIX и VSBIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUTIX и VSBIX

Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		3.36%3.61%2.85%2.40%1.56%1.30%2.14%2.06%1.94%1.54%1.74%2.00%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок IUTIX и VSBIX

Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUTIXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-5.74%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.81%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-5.74%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-5.74%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-0.44%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-0.59%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.21%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IUTIX и VSBIX

Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUTIXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.51%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

0.82%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

1.42%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

1.94%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

1.53%

+3.57%