Сравнение IUTIX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.31% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.20% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.18% соответственно.
IUTIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 0.76%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и DFFGX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUTIX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
IUTIX
DFFGX
Сравнение IUTIX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.60 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.99 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.97 | -2.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.09 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 9.14 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.60 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.98 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и DFFGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и DFFGX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и DFFGX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -10.09% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.00% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -6.49% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -6.49% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | 0.00% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.86% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.34% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и DFFGX
Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.15% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.40% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 1.42% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 1.85% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 1.57% | +3.53% |