Сравнение IUTIX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.41% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.20% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 0.75% против 9.81% соответственно.
IUTIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 0.75%
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и COSZX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
IUTIX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
IUTIX
COSZX
Сравнение IUTIX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.77 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.27 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.33 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 9.03 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.77 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.72 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.20 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и COSZX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и COSZX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности COSZX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и COSZX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -63.37% | +43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -11.76% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -25.77% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -43.40% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -10.89% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -18.03% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.04% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.43%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 6.37% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 10.10% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 16.05% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 15.74% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 17.43% | -12.33% |