PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IUSV is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, IUSV returned 20.11% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

IUSV

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.29%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.04%
1 год
20.11%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.30%

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.71%12.85%12.18%5.56%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between IUSV and VMAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between IUSV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSV и VMAX

Секторы
IUSV
VMAX

Технологии

21.7%
13.3%

Финансовые услуги

14.9%
32.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
3.7%

Здравоохранение

11.1%
11.1%

Промышленность

10.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.7%

Энергетика

7.0%
11.0%

Коммунальные услуги

4.3%
5.3%

Недвижимость

3.7%
4.4%

Сырьевые материалы

3.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.6%

Технологии

IUSV
21.7%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

IUSV
14.9%
VMAX
32.4%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.2%
VMAX
3.7%

Здравоохранение

IUSV
11.1%
VMAX
11.1%

Промышленность

IUSV
10.9%
VMAX
5.5%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.7%
VMAX
3.7%

Энергетика

IUSV
7.0%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
VMAX
5.3%

Недвижимость

IUSV
3.7%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

IUSV
3.5%
VMAX
2.8%

Коммуникационные услуги

IUSV
3.0%
VMAX
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

IUSV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.42

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.30

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

6.04

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

21.18

-9.10

IUSV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSV и VMAX

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-19.05%

-37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-4.93%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.39%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-2.52%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.40%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и VMAX

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 3.03% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.17%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.83%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

12.31%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

15.41%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.41%

+1.63%

Сравнение комиссий IUSV и VMAX

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и VMAX

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.70%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSV and VMAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (3.17%) compared to IUSV (3.03%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.63% vs 20.11% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.63% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.70% for IUSV.

They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор