PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с SPYV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSV returned 12.30%/yr vs 12.11%/yr for SPYV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSV показывает доходность 7.71%, а SPYV немного ниже – 7.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSV имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции SPYV немного отстают с 12.11%.

IUSV

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.29%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.04%
1 год
20.11%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.30%

SPYV

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.41%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.91%
1 год
20.05%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.71%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.47%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between IUSV and SPYV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.91

The correlation between IUSV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSV и SPYV

Секторы
IUSV
SPYV

Технологии

21.7%
22.4%

Финансовые услуги

14.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.1%

Здравоохранение

11.1%
11.5%

Промышленность

10.9%
10.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.9%

Энергетика

7.0%
7.0%

Коммунальные услуги

4.3%
4.3%

Недвижимость

3.7%
3.4%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.2%

Технологии

IUSV
21.7%
SPYV
22.4%

Финансовые услуги

IUSV
14.9%
SPYV
14.5%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.2%
SPYV
11.1%

Здравоохранение

IUSV
11.1%
SPYV
11.5%

Промышленность

IUSV
10.9%
SPYV
10.5%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.7%
SPYV
8.9%

Энергетика

IUSV
7.0%
SPYV
7.0%

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
SPYV
4.3%

Недвижимость

IUSV
3.7%
SPYV
3.4%

Сырьевые материалы

IUSV
3.5%
SPYV
3.3%

Коммуникационные услуги

IUSV
3.0%
SPYV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

IUSV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.02

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.84

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.24

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

12.32

-0.24

IUSV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSV и SPYV

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-58.45%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.22%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-17.54%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-17.89%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-36.89%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.24%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.70%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.63%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и SPYV

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.03% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.90%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.33%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

9.97%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.38%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.93%

+0.11%

Сравнение комиссий IUSV и SPYV

И IUSV, и SPYV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и SPYV

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SPYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.70%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IUSV and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSV has higher volatility (3.03%) compared to SPYV (2.90%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, IUSV leads with 12.30% vs 12.11% for SPYV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 12.30% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV and SPYV have the same expense ratio: 0.04% per year.

SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.70% for IUSV.

IUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. IUSV tracks S&P 900 Value Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор