PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с RWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSV и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSV и RWL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.02%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у RWL с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям RWL по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.03% соответственно.


IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%

RWL

1 день
0.29%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.63%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Value ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Сравнение комиссий IUSV и RWL

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.


Доходность на риск

IUSV vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

RWL
Ранг доходности на риск RWL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSVRWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.71

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.57

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

7.53

-2.54

IUSV vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWL равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSVRWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между IUSV и RWL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и RWL

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности RWL в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.37%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и RWL

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и RWL.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSVRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-54.83%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.26%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-17.49%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-36.04%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.46%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.50%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.35%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и RWL

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеют волатильность 3.86% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSVRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.93%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.72%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.11%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.55%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.88%

+0.20%