Сравнение IUSV с RWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).
IUSV и RWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и RWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSV и RWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у RWL с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям RWL по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.03% соответственно.
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и RWL
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.
Доходность на риск
IUSV vs. RWL — Ранг доходности на риск
IUSV
RWL
Сравнение IUSV c RWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | RWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.71 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.57 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 7.53 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUSV и RWL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и RWL
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности RWL в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и RWL
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и RWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSV | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -54.83% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.26% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -17.49% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -36.04% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.46% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -6.50% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.35% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и RWL
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеют волатильность 3.86% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSV | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.93% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.72% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 15.11% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.55% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.88% | +0.20% |