PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSV с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с PSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSV returned 11.78%/yr vs -18.59%/yr for PSQ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 11.78% против -18.59% соответственно.

IUSV

1 день
0.95%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.64%
С начала года
10.74%
1 год
20.38%
3 года*
14.47%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.78%

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.74%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between IUSV and PSQ is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.72

The correlation between IUSV and PSQ shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSV и PSQ

Секторы
IUSV
PSQ

Технологии

21.7%

-

Финансовые услуги

14.9%
83.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Энергетика

7.0%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Технологии

IUSV
21.7%
PSQ

-

Финансовые услуги

IUSV
14.9%
PSQ
83.3%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.2%
PSQ

-

Здравоохранение

IUSV
11.1%
PSQ

-

Промышленность

IUSV
10.9%
PSQ

-

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.7%
PSQ

-

Энергетика

IUSV
7.0%
PSQ

-

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
PSQ

-

Недвижимость

IUSV
3.7%
PSQ

-

Сырьевые материалы

IUSV
3.5%
PSQ

-

Коммуникационные услуги

IUSV
3.0%
PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

IUSV vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSVPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-1.00

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
-1.44

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.84

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.76

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

-1.55

+13.79

IUSV vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSV и PSQ

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-98.26%

+41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-24.83%

+18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-49.65%

+31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-60.91%

+42.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-87.91%

+50.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.16%

+98.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-74.10%

+67.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

12.11%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и PSQ

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.50%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

7.47%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

15.43%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

18.67%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

22.84%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

22.40%

-5.42%

Сравнение комиссий IUSV и PSQ

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и PSQ

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности PSQ в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.66%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSV and PSQ have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to IUSV (2.50%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, IUSV leads with 11.78% vs -18.59% for PSQ. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 11.78% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.66% for IUSV.

IUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while PSQ is Inverse Equities. IUSV tracks S&P 900 Value Index, while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.95% for PSQ.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор