PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSV и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSV и PSQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
PSQ
ProShares Short QQQ
5.77%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 11.61% против -17.31% соответственно.


IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%

PSQ

1 день
-1.24%
1 месяц
4.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.77%
1 год
-17.84%
3 года*
-14.97%
5 лет*
-11.15%
10 лет*
-17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Value ETF

ProShares Short QQQ

Сравнение комиссий IUSV и PSQ

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.


Доходность на риск

IUSV vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSVPSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.79

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

-1.00

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.86

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.54

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

-0.68

+5.66

IUSV vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSVPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.79

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.50

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.78

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.72

+1.31

Корреляция

Корреляция между IUSV и PSQ составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и PSQ

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PSQ в 4.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
PSQ
ProShares Short QQQ
4.14%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и PSQ

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и PSQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSVPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-97.99%

+41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-33.97%

+21.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-54.95%

+37.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-87.30%

+49.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-97.79%

+93.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-73.77%

+67.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

27.26%

-24.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и PSQ

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.86%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSVPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.68%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

12.84%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

22.56%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

22.44%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

22.20%

-5.12%