Сравнение IUSV с PGOAX
IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both funds - IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index, while PGOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, IUSV returned 12.06%/yr vs 12.51%/yr for PGOAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUSV charges 0.04%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и PGOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 11.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSV имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции PGOAX немного впереди с 12.51%.
IUSV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.06%
PGOAX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам IUSV и PGOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 8.61% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 11.01% | 6.96% | 16.26% | 11.48% | -18.85% | 29.05% | 27.07% | 41.48% | -13.69% | 19.58% |
Correlation
The correlation between IUSV and PGOAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | 0.84 |
The correlation between IUSV and PGOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSV vs. PGOAX — Ранг доходности на риск
IUSV
PGOAX
Сравнение IUSV c PGOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | PGOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.54 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 10.01 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.53 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.31 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и PGOAX
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и PGOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSV | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -56.57% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -9.88% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -23.17% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -28.19% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -47.39% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -8.99% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.50% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и PGOAX
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.13%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSV | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.07% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 12.45% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 16.45% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 20.29% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.17% | -5.10% |
Сравнение комиссий IUSV и PGOAX
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и PGOAX
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PGOAX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.67% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 7.31% | 8.11% | 5.29% | 0.37% | 4.11% | 37.46% | 14.95% | 18.11% | 20.80% | 8.28% | 5.42% | 15.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSV and PGOAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGOAX has higher volatility (5.07%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs PGOAX's -56.57%.
IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUSV и PGOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор