Сравнение IUSV с PGOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX).
IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IUSV и PGOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSV и PGOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.41% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 1.69% | 6.96% | 16.26% | 11.48% | -18.85% | 29.05% | 27.07% | 41.48% | -13.69% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 1.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSV имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции PGOAX немного впереди с 11.91%.
IUSV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.69%
PGOAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и PGOAX
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.
Доходность на риск
IUSV vs. PGOAX — Ранг доходности на риск
IUSV
PGOAX
Сравнение IUSV c PGOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | PGOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 5.33 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.26 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IUSV и PGOAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и PGOAX
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PGOAX в 7.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 7.98% | 8.11% | 5.29% | 0.37% | 4.11% | 37.46% | 14.95% | 18.11% | 20.80% | 8.28% | 5.42% | 15.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и PGOAX
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и PGOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSV | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -56.57% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -9.88% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -28.19% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -47.39% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -5.90% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -9.03% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.48% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и PGOAX
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.84%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSV | PGOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.43% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 12.42% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 20.95% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 20.25% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 22.12% | -5.04% |