PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IUSV tracks the S&P 900 Value Index while MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSV returned 12.06%/yr vs 12.84%/yr for MGV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 12.06% против 12.84% соответственно.

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between IUSV and MGV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.96

The correlation between IUSV and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSV и MGV

Секторы
IUSV
MGV

Технологии

20.8%
14.2%

Финансовые услуги

15.0%
23.9%

Промышленность

11.2%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
3.7%

Здравоохранение

11.0%
16.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
11.9%

Энергетика

7.2%
6.6%

Коммунальные услуги

4.3%
2.6%

Недвижимость

3.7%
1.2%

Сырьевые материалы

3.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.4%

Технологии

IUSV
20.8%
MGV
14.2%

Финансовые услуги

IUSV
15.0%
MGV
23.9%

Промышленность

IUSV
11.2%
MGV
13.7%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.1%
MGV
3.7%

Здравоохранение

IUSV
11.0%
MGV
16.6%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.8%
MGV
11.9%

Энергетика

IUSV
7.2%
MGV
6.6%

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
MGV
2.6%

Недвижимость

IUSV
3.7%
MGV
1.2%

Сырьевые материалы

IUSV
3.6%
MGV
2.4%

Коммуникационные услуги

IUSV
3.1%
MGV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

IUSV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.93

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.16

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.48

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

17.05

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IUSV и MGV

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-55.87%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.42%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-13.18%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-16.54%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-35.41%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.69%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.68%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и MGV

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.37%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.49%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

9.85%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.57%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.33%

+0.74%

Сравнение комиссий IUSV и MGV

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и MGV

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IUSV and MGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGV has higher volatility (2.37%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs MGV's -55.87%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.84% vs 12.06% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.84% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.67% for IUSV.

IUSV tracks S&P 900 Value Index, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор