Сравнение IUSV с LVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).
IUSV и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IUSV и LVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 8.01% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 2.47% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
LVDS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и LVDS
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.
Доходность на риск
IUSV vs. LVDS — Ранг доходности на риск
IUSV
LVDS
Сравнение IUSV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.37 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между IUSV и LVDS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и LVDS
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности LVDS в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 8.38% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и LVDS
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и LVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -6.64% | -50.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.41% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -1.06% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и LVDS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 10.28% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 10.28% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 10.28% | +6.80% |