PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IUSV tracks the S&P 900 Value Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSV returned 12.06%/yr vs 9.81%/yr for GCOW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 12.06% против 9.81% соответственно.

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between IUSV and GCOW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.76

The correlation between IUSV and GCOW shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSV и GCOW

Секторы
IUSV
GCOW

Технологии

20.8%
0.9%

Финансовые услуги

15.0%

-

Промышленность

11.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.6%

Здравоохранение

11.0%
14.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
17.1%

Энергетика

7.2%
24.4%

Коммунальные услуги

4.3%
4.1%

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
14.6%

Технологии

IUSV
20.8%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

IUSV
15.0%
GCOW

-

Промышленность

IUSV
11.2%
GCOW
12.4%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.1%
GCOW
4.6%

Здравоохранение

IUSV
11.0%
GCOW
14.6%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.8%
GCOW
17.1%

Энергетика

IUSV
7.2%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
GCOW
4.1%

Недвижимость

IUSV
3.7%
GCOW

-

Сырьевые материалы

IUSV
3.6%
GCOW
7.3%

Коммуникационные услуги

IUSV
3.1%
GCOW
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

IUSV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.56

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.68

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

5.80

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

15.21

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IUSV и GCOW

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-37.64%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-4.77%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-12.35%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-21.48%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-37.64%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.84%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.81%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и GCOW

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.13%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.75%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.99%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.80%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.48%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.20%

+0.87%

Сравнение комиссий IUSV и GCOW

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и GCOW

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

IUSV and GCOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.75%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, IUSV leads with 12.06% vs 9.81% for GCOW. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 12.06% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.67% for IUSV.

IUSV tracks S&P 900 Value Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор