PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSV с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

IUSV и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSV и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 11.61% против 9.96% соответственно.

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий IUSV и CDC

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.

CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

IUSV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.93

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.07

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

4.26

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.74

-0.15

Корреляция

Корреляция между IUSV и CDC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и CDC

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и CDC

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-21.37%

-35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.27%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-21.37%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-21.37%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-3.49%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.14%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.82%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и CDC

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.81%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.04%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

13.59%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

12.56%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

13.22%

+3.86%