PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с IUAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSU.DE с IUAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and IUAIX (VY Invesco Equity and Income Portfolio) are both funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while IUAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, IUSU.DE returned 1.30%/yr vs 8.80%/yr for IUAIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.64%/yr for IUAIX.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и IUAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSU.DE торгуется в EUR, в то время как IUAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у IUAIX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции IUSU.DE уступали акциям IUAIX по среднегодовой доходности: 1.30% против 8.80% соответственно.

IUSU.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.79%
1 год
1.26%
3 года*
0.99%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.30%

IUAIX

1 день
0.97%
1 месяц
1.73%
С начала года
8.13%
6 месяцев
6.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.23%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и IUAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		1.44%-6.89%9.65%0.49%2.10%7.62%-6.25%5.81%5.83%-11.93%
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		8.13%-2.36%19.25%6.93%-1.75%27.74%0.92%22.77%-5.19%-2.71%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and IUAIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

VY Invesco Equity and Income Portfolio

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VOOIUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IIRLXIUAIX с IEDAXIUAIX с STDAX

Доходность на риск

IUSU.DE vs. IUAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c IUAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSU.DEIUAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.35

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.82

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.80

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

11.88

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSU.DE vs. IUAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IUAIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и IUAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSU.DEIUAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.35

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и IUAIX

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки IUAIX в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и IUAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSU.DEIUAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-32.21%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-5.87%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-20.30%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-20.30%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

-28.69%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

0.00%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.21%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.46%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и IUAIX

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 0.98%, в то время как у VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSU.DEIUAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

8.08%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

10.18%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

12.17%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

12.51%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

14.02%

-7.10%

Сравнение комиссий IUSU.DE и IUAIX

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUAIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и IUAIX

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности IUAIX в 35.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		35.14%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.43%3.85%3.69%2.90%0.75%0.51%1.62%2.07%1.26%0.89%0.62%0.24%

Часто задаваемые вопросы

IUSU.DE and IUAIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и IUAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор