PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSU.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

IUSU.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		1.30%-6.89%9.65%0.49%2.10%7.62%-6.25%5.81%5.83%-11.93%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.27%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции IUSU.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 1.31% против 11.93% соответственно.

IUSU.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.08%
1 год
-4.05%
3 года*
1.41%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.31%

EUNL.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.22%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VOOIUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий IUSU.DE и EUNL.DE

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IUSU.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSU.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.76

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

1.10

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.40

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

6.23

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSU.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSU.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.76

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.78

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.77

-0.57

Корреляция

Корреляция между IUSU.DE и EUNL.DE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и EUNL.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.44%3.85%3.69%2.90%0.75%0.51%1.62%2.07%1.26%0.89%0.62%0.24%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSU.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-33.63%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-13.30%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-21.73%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

-33.63%

+16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-4.00%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.29%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

1.98%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и EUNL.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 2.03%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSU.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

4.42%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

8.46%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

16.13%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

14.19%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

15.23%

-8.27%