Сравнение IUSU.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IUSU.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSU.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.30% | -6.89% | 9.65% | 0.49% | 2.10% | 7.62% | -6.25% | 5.81% | 5.83% | -11.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
IUSU.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции IUSU.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.31% против 13.88% соответственно.
IUSU.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.31%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSU.DE и VOO
IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSU.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
IUSU.DE
VOO
Сравнение IUSU.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.46 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 0.77 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.70 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.97 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.46 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.84 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между IUSU.DE и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.DE и VOO
Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.44% | 3.85% | 3.69% | 2.90% | 0.75% | 0.51% | 1.62% | 2.07% | 1.26% | 0.89% | 0.62% | 0.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.DE и VOO
Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSU.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -33.99% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -11.98% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -24.52% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.83% | -33.99% | +17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -5.55% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -3.72% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.55% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.DE и VOO
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSU.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 4.29% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 9.82% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 20.47% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 16.71% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 18.57% | -11.61% |