PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSU.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

IUSU.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		1.30%-6.89%9.65%0.49%2.10%7.62%-7.99%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.97%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.97%.

IUSU.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.08%
1 год
-4.05%
3 года*
1.41%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.31%

VUAA.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.21%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VOOIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с EUNL.DEIUSU.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий IUSU.DE и VUAA.DE

И IUSU.DE, и VUAA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

IUSU.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSU.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

0.60

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

0.90

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.22

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

4.41

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSU.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSU.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.60

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.69

-0.49

Корреляция

Корреляция между IUSU.DE и VUAA.DE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и VUAA.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.44%3.85%3.69%2.90%0.75%0.51%1.62%2.07%1.26%0.89%0.62%0.24%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSU.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-33.67%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-13.45%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-23.33%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-5.19%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.18%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.31%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и VUAA.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSU.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.84%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

8.66%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

17.07%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

15.15%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

17.76%

-10.80%