Сравнение IUSU.DE с PJS1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE).
IUSU.DE и PJS1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PJS1.DE - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 11 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IUSU.DE и PJS1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSU.DE и PJS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.30% | -6.89% | 9.65% | 0.49% | 2.10% | 7.62% | -6.25% | 5.81% | 5.83% | -11.93% |
PJS1.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income | 0.25% | 2.87% | 4.36% | 3.98% | -2.27% | -0.59% | -0.27% | -0.06% | -1.35% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у PJS1.DE с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции IUSU.DE превзошли акции PJS1.DE по среднегодовой доходности: 1.31% против 0.64% соответственно.
IUSU.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.31%
PJS1.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSU.DE и PJS1.DE
IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PJS1.DE в 0.35%.
Доходность на риск
IUSU.DE vs. PJS1.DE — Ранг доходности на риск
IUSU.DE
PJS1.DE
Сравнение IUSU.DE c PJS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.DE | PJS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 4.26 | -4.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 6.74 | -7.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.04 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.23 | -6.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 29.18 | -29.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.DE | PJS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 4.26 | -4.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 2.89 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.99 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.78 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между IUSU.DE и PJS1.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.DE и PJS1.DE
Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности PJS1.DE в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.44% | 3.85% | 3.69% | 2.90% | 0.75% | 0.51% | 1.62% | 2.07% | 1.26% | 0.89% | 0.62% | 0.24% |
PJS1.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income | 2.98% | 3.11% | 3.58% | 2.90% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.DE и PJS1.DE
Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что больше максимальной просадки PJS1.DE в -5.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и PJS1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSU.DE | PJS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -5.79% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -0.36% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -3.46% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.83% | -5.57% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -0.26% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -1.17% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 0.08% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.DE и PJS1.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSU.DE | PJS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.26% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 0.37% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 0.52% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 0.59% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 0.64% | +6.32% |