Сравнение IUSU.DE с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
IUSU.DE и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.DE и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSU.DE и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.30% | -6.89% | 9.65% | 0.49% | 2.10% | 7.62% | -6.25% | 5.81% | 5.83% | -11.93% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.81% | -7.50% | 10.78% | 1.04% | 2.08% | 6.71% | -5.46% | 5.72% | 6.23% | -12.06% |
Разные валюты инструментов
IUSU.DE торгуется в EUR, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции IUSU.DE уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.50% соответственно.
IUSU.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.31%
SHY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSU.DE и SHY
IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSU.DE vs. SHY — Ранг доходности на риск
IUSU.DE
SHY
Сравнение IUSU.DE c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.DE | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.46 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | -0.56 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.41 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.61 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.DE | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IUSU.DE и SHY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.DE и SHY
Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.44% | 3.85% | 3.69% | 2.90% | 0.75% | 0.51% | 1.62% | 2.07% | 1.26% | 0.89% | 0.62% | 0.24% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.DE и SHY
Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, примерно равная максимальной просадке SHY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSU.DE | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -5.71% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -0.89% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -5.71% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.83% | -5.71% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -0.47% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -0.52% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 0.23% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.DE и SHY
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеют волатильность 2.03% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSU.DE | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 2.00% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 4.18% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 7.41% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 7.32% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.21% | -0.25% |