Сравнение IUST.DE с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
IUST.DE и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUST.DE и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUST.DE и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.27% | -4.87% | 7.83% | -0.00% | -7.02% | 14.87% | 0.99% | 11.24% | 3.24% | -9.33% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.14% | -5.53% | 8.00% | 2.49% | -7.63% | 5.58% | -1.38% | 10.91% | 4.79% | -9.17% |
Разные валюты инструментов
IUST.DE торгуется в EUR, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции IUST.DE превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.55% соответственно.
IUST.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.39%
AGG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUST.DE и AGG
IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUST.DE vs. AGG — Ранг доходности на риск
IUST.DE
AGG
Сравнение IUST.DE c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUST.DE | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.25 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | -0.28 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.32 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.53 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUST.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUST.DE и AGG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUST.DE и AGG
IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IUST.DE и AGG
Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки AGG в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUST.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -18.43% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -2.52% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -17.82% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | -18.43% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -2.07% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.71% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 0.91% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUST.DE и AGG
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUST.DE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.17% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.46% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 8.04% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.15% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 8.07% | -0.03% |