PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUST.DE с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUST.DE и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)
2.27%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
2.14%-5.53%8.00%2.49%-7.63%5.58%-1.38%10.91%4.79%-9.17%
Разные валюты инструментов

IUST.DE торгуется в EUR, в то время как AGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции IUST.DE превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.55% соответственно.


IUST.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
-3.05%
3 года*
0.92%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.39%

AGG

1 день
0.69%
1 месяц
-0.35%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.50%
1 год
-2.01%
3 года*
1.61%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий IUST.DE и AGG

IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUST.DE vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUST.DEAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.25

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

-0.28

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.32

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.53

+0.12

IUST.DE vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUST.DEAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между IUST.DE и AGG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и AGG

IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.94%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и AGG

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки AGG в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


IUST.DEAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-18.43%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-2.52%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-17.82%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-18.43%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-2.07%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.71%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

0.91%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и AGG

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUST.DEAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.17%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

4.46%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

8.04%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

8.15%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

8.07%

-0.03%