Сравнение IUST.DE с MINT
IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - IUST.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IUST.DE is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 10 years, IUST.DE returned 2.38%/yr vs 2.57%/yr for MINT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUST.DE charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности IUST.DE и MINT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUST.DE торгуется в EUR, в то время как MINT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции IUST.DE уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.57% соответственно.
IUST.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.38%
MINT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам IUST.DE и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.52% | -4.87% | 7.83% | -0.00% | -7.02% | 14.87% | 0.99% | 11.24% | 3.24% | -9.33% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 3.85% | -7.69% | 12.93% | 3.07% | 5.12% | 7.44% | -6.76% | 5.67% | 6.50% | -10.66% |
Correlation
The correlation between IUST.DE and MINT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between IUST.DE and MINT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUST.DE vs. MINT — Ранг доходности на риск
IUST.DE
MINT
Сравнение IUST.DE c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUST.DE | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.10 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 2.49 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUST.DE | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IUST.DE и MINT
Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки MINT в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUST.DE | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -17.95% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -3.65% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.75% | -11.39% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -11.39% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | -15.21% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -5.26% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.17% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.61% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUST.DE и MINT
Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUST.DE | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.35% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 4.37% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 6.34% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.29% | 7.67% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 7.40% | +0.60% |
Сравнение комиссий IUST.DE и MINT
IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUST.DE и MINT
IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
IUST.DE and MINT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUST.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUST.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
IUST.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for IUST.DE and 0.36% for MINT.
Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор