PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUST.DE с MINT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUST.DE с MINT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).

IUST.DE и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUST.DE и MINT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.55%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		2.51%-7.69%12.93%3.07%5.12%7.44%-6.76%5.67%6.50%-10.66%
Разные валюты инструментов

IUST.DE торгуется в EUR, в то время как MINT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции IUST.DE уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.53% соответственно.

IUST.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
-4.48%
3 года*
0.88%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.33%

MINT

1 день
-0.05%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.51%
6 месяцев
3.54%
1 год
-2.44%
3 года*
3.28%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с TIP
Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с GSYMINT с NEARMINT с PULSMINT с TBILMINT с CLOZMINT с BND

Сравнение комиссий IUST.DE и MINT

IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.

MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUST.DE vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUST.DEMINTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.31

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.36

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.29

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-0.45

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUST.DE vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUST.DEMINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.31

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между IUST.DE и MINT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и MINT

IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.44%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и MINT

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки MINT в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и MINT.

Загрузка...

Показатели просадок

IUST.DEMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-4.62%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-0.16%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-2.42%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-4.62%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

0.00%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-0.17%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

0.02%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и MINT

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUST.DEMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.07%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

4.27%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

7.85%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

7.70%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

7.44%

+0.60%