Сравнение IUST.DE с XEON.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).
IUST.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUST.DE и XEON.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUST.DE и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.55% | -4.87% | 7.83% | -0.00% | -7.02% | 14.87% | 0.99% | 11.24% | 3.24% | -9.33% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.47% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IUST.DE показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции IUST.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 2.33% против 0.66% соответственно.
IUST.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- -4.48%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 2.33%
XEON.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUST.DE и XEON.DE
И IUST.DE, и XEON.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUST.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
IUST.DE
XEON.DE
Сравнение IUST.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUST.DE | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 7.17 | -7.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 14.48 | -15.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 3.44 | -2.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 23.90 | -24.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 217.70 | -218.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUST.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 7.17 | -7.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 7.19 | -7.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.68 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IUST.DE и XEON.DE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUST.DE и XEON.DE
Ни IUST.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUST.DE и XEON.DE
Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и XEON.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUST.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -3.71% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -0.08% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -0.82% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | -3.33% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | 0.00% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -0.93% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 0.01% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUST.DE и XEON.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUST.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 0.06% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 0.16% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 0.28% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 0.26% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 0.39% | +7.65% |