PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUST.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUST.DE и XEON.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)
1.55%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
0.47%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции IUST.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 2.33% против 0.66% соответственно.


IUST.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
-4.48%
3 года*
0.88%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.33%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.05%
3 года*
3.07%
5 лет*
1.86%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий IUST.DE и XEON.DE

И IUST.DE, и XEON.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUST.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина

XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUST.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

7.17

-7.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

14.48

-15.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

3.44

-2.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

23.90

-24.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

217.70

-218.48

IUST.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 7.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUST.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

7.17

-7.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

7.19

-7.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.68

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между IUST.DE и XEON.DE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и XEON.DE

Ни IUST.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и XEON.DE

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и XEON.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUST.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-3.71%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-0.08%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-0.82%

-14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-3.33%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

0.00%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-0.93%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

0.01%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и XEON.DE

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUST.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.06%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

0.16%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

0.28%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

0.26%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

0.39%

+7.65%