PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUST.DE с IS04.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUST.DE с IS04.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE).

IUST.DE и IS04.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и IS04.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUST.DE и IS04.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.55%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		1.32%-6.95%-2.51%-1.21%-26.01%3.49%6.49%18.18%2.70%-4.33%

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у IS04.DE с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции IUST.DE превзошли акции IS04.DE по среднегодовой доходности: 2.33% против -1.48% соответственно.

IUST.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
-4.48%
3 года*
0.88%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.33%

IS04.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.32%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.46%
1 год
-8.02%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с TIPIUST.DE с MINT
Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с VOO

Сравнение комиссий IUST.DE и IS04.DE

IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IS04.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IUST.DE vs. IS04.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUST.DEIS04.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.61

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.72

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.90

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.49

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-0.75

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUST.DE vs. IS04.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS04.DE равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и IS04.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUST.DEIS04.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.35

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.09

+0.52

Корреляция

Корреляция между IUST.DE и IS04.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и IS04.DE

IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.32%4.38%4.62%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.79%2.72%2.56%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и IS04.DE

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и IS04.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUST.DEIS04.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-47.19%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-14.61%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-40.05%

+24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-47.19%

+31.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-43.40%

+34.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-21.55%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

9.53%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и IS04.DE

Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 2.36%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUST.DEIS04.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.42%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

6.60%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

13.24%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

15.27%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

14.72%

-6.68%