PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUST.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IUST.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUST.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.55%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

IUST.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IUST.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.33% против 12.10% соответственно.

IUST.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
-4.48%
3 года*
0.88%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.33%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с AGGIUST.DE с TIPIUST.DE с MINT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IUST.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUST.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.41

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

0.71

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.62

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

2.56

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUST.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUST.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.41

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между IUST.DE и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IUST.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-56.78%

+36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.10%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-25.43%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-33.92%

+18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-5.67%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.75%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.62%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 2.36%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUST.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.36%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

9.93%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

20.68%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

16.80%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

18.63%

-10.59%