Сравнение IUST.DE с ^GSPC
IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IUST.DE returned 2.00%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUST.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUST.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUST.DE показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции IUST.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.86% соответственно.
IUST.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.67%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.00%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам IUST.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 3.67% | -4.87% | 7.83% | -0.00% | -7.02% | 14.86% | 0.99% | 11.24% | 3.25% | -9.33% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IUST.DE and ^GSPC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between IUST.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUST.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IUST.DE
^GSPC
Сравнение IUST.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUST.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.81 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 10.39 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUST.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUST.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -50.84% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -7.57% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.75% | -23.99% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -23.99% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | -33.42% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -0.80% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -8.77% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.05% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUST.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 1.24%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUST.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.61% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 9.16% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 12.61% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 16.84% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 18.60% | -10.71% |
Часто задаваемые вопросы
IUST.DE and ^GSPC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор