PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUST.DE с TIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUST.DE с TIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

IUST.DE и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUST.DE и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.55%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.95%-5.90%8.36%0.69%-6.83%13.58%1.70%10.80%3.20%-9.73%
Разные валюты инструментов

IUST.DE торгуется в EUR, в то время как TIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUST.DE имеют среднегодовую доходность 2.33%, а акции TIP немного впереди с 2.34%.

IUST.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
-4.48%
3 года*
0.88%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.33%

TIP

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.57%
1 год
-4.12%
3 года*
0.78%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINT
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND

Сравнение комиссий IUST.DE и TIP

IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUST.DE vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUST.DETIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.51

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.61

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.92

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.46

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-0.69

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUST.DE vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUST.DETIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.19

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между IUST.DE и TIP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и TIP

IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.80%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и TIP

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, примерно равная максимальной просадке TIP в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и TIP.

Загрузка...

Показатели просадок

IUST.DETIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-14.57%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-2.74%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-14.51%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-14.51%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-1.36%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.46%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

0.94%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и TIP

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 2.36% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUST.DETIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

4.54%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

8.12%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

8.60%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

8.43%

-0.39%