PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUST.DE с IBC9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUST.DE с IBC9.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE).

IUST.DE и IBC9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IBC9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и IBC9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUST.DE и IBC9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.55%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.31%1.08%9.31%9.25%-6.54%8.54%-2.13%14.97%0.24%-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у IBC9.DE с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции IUST.DE уступали акциям IBC9.DE по среднегодовой доходности: 2.33% против 4.48% соответственно.

IUST.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
-4.48%
3 года*
0.88%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.33%

IBC9.DE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.01%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с TIPIUST.DE с MINT
Часто сравнивают с IBC9.DE:
IBC9.DE с SGOVIBC9.DE с VOOIBC9.DE с SRLNIBC9.DE с TDIV.ASIBC9.DE с HYLE.DEIBC9.DE с IBC7.DEIBC9.DE с SYBK.DE

Сравнение комиссий IUST.DE и IBC9.DE

IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBC9.DE в 0.50%.

IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUST.DE vs. IBC9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
IBC9.DE
Ранг доходности на риск IBC9.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC9.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC9.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC9.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC9.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC9.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c IBC9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUST.DEIBC9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.40

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

0.56

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.83

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

3.01

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUST.DE vs. IBC9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IBC9.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и IBC9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUST.DEIBC9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.40

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между IUST.DE и IBC9.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и IBC9.DE

IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.64%5.55%5.32%4.88%4.06%3.76%4.80%4.78%4.77%5.03%4.78%5.18%

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и IBC9.DE

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки IBC9.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и IBC9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUST.DEIBC9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-22.34%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-4.25%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-10.01%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-22.34%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-1.17%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.26%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

0.74%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и IBC9.DE

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUST.DEIBC9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.77%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.86%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

5.03%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

5.65%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

7.89%

+0.15%