PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IUSM.DE с ZROZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSM.DE и ZROZ составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение IUSM.DE с ZROZ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).

IUSM.DE и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSM.DE или ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSM.DE:

0.15

ZROZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

IUSM.DE:

0.23

ZROZ:

-0.40

Коэф-т Омега

IUSM.DE:

1.03

ZROZ:

0.95

Коэф-т Кальмара

IUSM.DE:

0.06

ZROZ:

-0.15

Коэф-т Мартина

IUSM.DE:

0.35

ZROZ:

-0.67

Индекс Язвы

IUSM.DE:

3.39%

ZROZ:

13.95%

Дневная вол-ть

IUSM.DE:

9.24%

ZROZ:

23.50%

Макс. просадка

IUSM.DE:

-21.16%

ZROZ:

-62.93%

Текущая просадка

IUSM.DE:

-17.61%

ZROZ:

-60.64%

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции IUSM.DE превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 0.50% против -2.70% соответственно.

IUSM.DE

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.39%

3 года

-1.73%

5 лет

-3.18%

10 лет

0.50%

ZROZ

С начала года

-4.65%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-13.11%

1 год

-5.31%

3 года

-13.97%

5 лет

-15.43%

10 лет

-2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Сравнение комиссий IUSM.DE и ZROZ

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSM.DE и ZROZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IUSM.DE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSM.DE c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и ZROZ

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности ZROZ в 4.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.99%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%1.56%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.87%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и ZROZ

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.16%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и ZROZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и ZROZ

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 2.89%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...