PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.66% против -1.39% соответственно.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IUSG и TLT

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.13

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.10

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.06

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

-0.13

+7.38

IUSG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.13

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.37

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

-0.09

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.09

Корреляция

Корреляция между IUSG и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и TLT

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и TLT

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-48.35%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-9.23%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-43.70%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-48.35%

+16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-40.23%

+31.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-13.62%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.39%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и TLT

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.71%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

6.61%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

11.40%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.88%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

14.93%

+5.41%