Сравнение IUSG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IUSG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.66% против -1.39% соответственно.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и TLT
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSG vs. TLT — Ранг доходности на риск
IUSG
TLT
Сравнение IUSG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.13 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -0.10 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.06 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | -0.13 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.13 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.37 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | -0.09 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и TLT
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и TLT
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -48.35% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -9.23% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -43.70% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | -48.35% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -40.23% | +31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -13.62% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.39% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и TLT
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.71% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 6.61% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 11.40% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 15.88% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 14.93% | +5.41% |