PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.55%/yr vs 20.38%/yr for SPMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 17.55% против 20.38% соответственно.

IUSG

1 день
0.63%
1 месяц
-0.22%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.98%
3 года*
26.13%
5 лет*
14.85%
10 лет*
17.55%

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		10.45%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between IUSG and SPMO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.81

The correlation between IUSG and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSG и SPMO

Секторы
IUSG
SPMO

Технологии

48.0%
54.8%

Коммуникационные услуги

17.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
1.3%

Финансовые услуги

8.8%
5.7%

Промышленность

7.5%
10.9%

Здравоохранение

6.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.0%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Сырьевые материалы

0.5%
1.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.5%

Энергетика

0.2%
3.1%

Технологии

IUSG
48.0%
SPMO
54.8%

Коммуникационные услуги

IUSG
17.1%
SPMO
8.7%

Потребительский циклический сектор

IUSG
9.3%
SPMO
1.3%

Финансовые услуги

IUSG
8.8%
SPMO
5.7%

Промышленность

IUSG
7.5%
SPMO
10.9%

Здравоохранение

IUSG
6.2%
SPMO
6.2%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.0%
SPMO
4.0%

Недвижимость

IUSG
0.9%
SPMO
0.9%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

IUSG
0.5%
SPMO
2.5%

Энергетика

IUSG
0.2%
SPMO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

IUSG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.13

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.81

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.13

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

12.02

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.00

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.98

-0.60

Просадки

Сравнение просадок IUSG и SPMO

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-30.95%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.70%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-20.13%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-22.74%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-30.95%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-4.65%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-4.60%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.30%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и SPMO

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 5.48%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

9.44%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

15.82%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

18.72%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

19.50%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.41%

+0.03%

Сравнение комиссий IUSG и SPMO

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и SPMO

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.48%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and SPMO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to IUSG (5.48%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.38% vs 17.55% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.38% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.48% for IUSG.

IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. IUSG tracks S&P 900 Growth Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор