PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и SOXX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.25%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.70% против 28.54% соответственно.


IUSG

1 день
0.04%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.71%
1 год
22.06%
3 года*
21.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
15.70%

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares Semiconductor ETF

Сравнение комиссий IUSG и SOXX

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.


Доходность на риск

IUSG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.01

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.62

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.46

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

16.48

-9.63

IUSG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.01

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между IUSG и SOXX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и SOXX

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SOXX в 0.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и SOXX

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и SOXX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-70.21%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-15.77%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-45.75%

+13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-45.75%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-7.66%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-20.10%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.95%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и SOXX

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.17%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

12.68%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

26.35%

-13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

40.12%

-18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

35.47%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

32.98%

-12.65%