Сравнение IUSG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IUSG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.25% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IUSG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.70% против 28.54% соответственно.
IUSG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 15.70%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и SOXX
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IUSG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IUSG
SOXX
Сравнение IUSG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.01 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.62 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.46 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 16.48 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.01 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и SOXX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и SOXX
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и SOXX
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -70.21% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -15.77% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -45.75% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | -45.75% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -7.66% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -20.10% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.95% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.17%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 12.68% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 26.35% | -13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 40.12% | -18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 35.47% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 32.98% | -12.65% |