Сравнение IUSG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
IUSG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 8.46% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSG показывает доходность -6.29%, а QCLR немного выше – -5.98%.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и QCLR
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
IUSG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
IUSG
QCLR
Сравнение IUSG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.14 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 4.57 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и QCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и QCLR
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и QCLR
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -21.77% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -10.22% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -8.10% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -6.32% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.56% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и QCLR
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.93% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 8.56% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 12.08% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 12.61% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 12.61% | +7.73% |