PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.66% против 9.83% соответственно.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IUSG и IWM

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.15

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.70

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.93

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.08

+0.17

IUSG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.15

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между IUSG и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и IWM

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и IWM

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-59.05%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.74%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-31.91%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-41.13%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-7.33%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-10.83%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.73%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и IWM

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.27% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.36%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

14.48%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

23.18%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

22.54%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

22.99%

-2.65%