Сравнение IUSG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IUSG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.66% против 9.83% соответственно.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и IWM
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSG vs. IWM — Ранг доходности на риск
IUSG
IWM
Сравнение IUSG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.70 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.93 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.08 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.15 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и IWM
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и IWM
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -59.05% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -13.74% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -31.91% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | -41.13% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -7.33% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -10.83% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.73% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и IWM
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.27% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.36% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 14.48% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 23.18% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.54% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 22.99% | -2.65% |