PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с ITOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.98%/yr vs 15.35%/yr for ITOT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSG показывает доходность 9.14%, а ITOT немного ниже – 8.95%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 17.98% против 15.35% соответственно.

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%

ITOT

1 день
0.08%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.95%
6 месяцев
7.49%
1 год
22.95%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.85%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between IUSG and ITOT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between IUSG and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSG и ITOT

Секторы
IUSG
ITOT

Технологии

50.8%
37.2%

Коммуникационные услуги

15.2%
9.8%

Финансовые услуги

8.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.8%

Промышленность

6.6%
9.1%

Здравоохранение

6.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Недвижимость

0.8%
2.3%

Сырьевые материалы

0.5%
2.0%

Энергетика

0.3%
3.3%

Технологии

IUSG
50.8%
ITOT
37.2%

Коммуникационные услуги

IUSG
15.2%
ITOT
9.8%

Финансовые услуги

IUSG
8.7%
ITOT
11.4%

Потребительский циклический сектор

IUSG
8.4%
ITOT
9.8%

Промышленность

IUSG
6.6%
ITOT
9.1%

Здравоохранение

IUSG
6.4%
ITOT
8.8%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.2%
ITOT
4.3%

Коммунальные услуги

IUSG
1.1%
ITOT
2.1%

Недвижимость

IUSG
0.8%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
ITOT
2.0%

Энергетика

IUSG
0.3%
ITOT
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

IUSG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSGITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.81

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.47

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.59

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

11.40

-3.72

IUSG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSG и ITOT

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-55.20%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-8.90%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-19.44%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-25.36%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-35.00%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.78%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-6.96%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.02%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и ITOT

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.87%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

10.00%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

12.77%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

17.46%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

18.27%

+2.20%

Сравнение комиссий IUSG и ITOT

IUSG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и ITOT

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUSG and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (7.02%) compared to ITOT (4.87%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.98% vs 15.35% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.98% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IUSG.

ITOT has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.50% for IUSG.

IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. IUSG tracks S&P 900 Growth Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор