PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSG имеют среднегодовую доходность 15.66%, а акции IOO немного отстают с 15.13%.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий IUSG и IOO

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

IUSG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.13

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.26

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

10.66

-3.41

IUSG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.44

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между IUSG и IOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и IOO

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и IOO

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-55.85%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.40%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-23.52%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-31.43%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-5.98%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-11.34%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.63%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и IOO

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.23%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.71%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

19.24%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

16.97%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

17.74%

+2.60%