Сравнение IUSG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Gold Trust (IAU).
IUSG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.66% против 14.27% соответственно.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и IAU
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSG vs. IAU — Ранг доходности на риск
IUSG
IAU
Сравнение IUSG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.33 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.72 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 9.95 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.90 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.26 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и IAU
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и IAU
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -45.14% | -18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -19.18% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -20.93% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | -21.82% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -11.71% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -15.98% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.23% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и IAU
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.27%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 10.44% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 24.15% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 27.64% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.70% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 15.83% | +4.51% |