PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.66% против 14.27% соответственно.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IUSG и IAU

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.90

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.33

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.72

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

9.95

-2.70

IUSG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.90

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.26

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Корреляция

Корреляция между IUSG и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и IAU

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и IAU

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-45.14%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-19.18%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-20.93%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-21.82%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-11.71%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-15.98%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.23%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и IAU

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.27%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

10.44%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

24.15%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

27.64%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.70%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

15.83%

+4.51%