Сравнение IUSG с GSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs Income Fund (GSCMX).
IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IUSG и GSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и GSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 4.35% |
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.33% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у GSCMX с доходностью -1.33%.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
GSCMX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и GSCMX
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSCMX в 0.72%.
Доходность на риск
IUSG vs. GSCMX — Ранг доходности на риск
IUSG
GSCMX
Сравнение IUSG c GSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs Income Fund (GSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | GSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.69 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.44 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.06 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 8.94 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | GSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.69 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и GSCMX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и GSCMX
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GSCMX в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.75% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и GSCMX
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки GSCMX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и GSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | GSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -20.12% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -2.93% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -18.20% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -2.17% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -3.91% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.67% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и GSCMX
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | GSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 1.49% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 2.10% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 3.29% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 4.32% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 5.83% | +14.51% |