PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с GSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и GSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs Income Fund (GSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и GSCMX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%4.35%
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у GSCMX с доходностью -1.33%.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Goldman Sachs Income Fund

Сравнение комиссий IUSG и GSCMX

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSCMX в 0.72%.


Доходность на риск

IUSG vs. GSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c GSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs Income Fund (GSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGGSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.69

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.44

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.06

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

8.94

-1.69

IUSG vs. GSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GSCMX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и GSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGGSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.27

Корреляция

Корреляция между IUSG и GSCMX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и GSCMX

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GSCMX в 4.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund
4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и GSCMX

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки GSCMX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и GSCMX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGGSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-20.12%

-43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-2.93%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-18.20%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-2.17%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-3.91%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.67%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и GSCMX

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGGSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

1.49%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

2.10%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

3.29%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

4.32%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

5.83%

+14.51%