Сравнение GSCMX с AXSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и AXSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и AXSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.88% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.02% |
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 0.69% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 5.91% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.
GSCMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
AXSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и AXSIX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.
Доходность на риск
GSCMX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск
GSCMX
AXSIX
Сравнение GSCMX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | AXSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.40 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 5.06 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.64 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.97 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 18.44 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.40 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.78 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и AXSIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и AXSIX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.78% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% |
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 6.06% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и AXSIX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и AXSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -12.55% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.22% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -6.87% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.11% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.01% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.33% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и AXSIX
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.50% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.57% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 2.51% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 2.15% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 3.73% | +2.09% |