PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и GQGU


2026 (YTD)2025
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%10.95%
GQGU
GQG US Equity ETF
8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

GQG US Equity ETF

Сравнение комиссий IUSG и GQGU

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.


Доходность на риск

IUSG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

IUSG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.02

-0.67

Корреляция

Корреляция между IUSG и GQGU составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и GQGU

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GQGU в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и GQGU

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и GQGU.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-6.65%

-56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-3.24%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-2.21%

-19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и GQGU


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

9.66%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

9.66%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

9.66%

+10.68%