Сравнение IUSG с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
IUSG и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 15.66% против 10.24% соответственно.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и FTCS
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
IUSG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
IUSG
FTCS
Сравнение IUSG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.34 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.59 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.49 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 1.87 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.34 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и FTCS
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и FTCS
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -53.64% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -9.38% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -20.93% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | -31.93% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -6.46% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -6.93% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.46% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и FTCS
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.18% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 7.05% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 13.55% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 13.14% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 15.54% | +4.80% |