PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 15.66% против 10.24% соответственно.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий IUSG и FTCS

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

IUSG vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.34

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.59

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.49

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

1.87

+5.38

IUSG vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.34

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между IUSG и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и FTCS

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и FTCS

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-53.64%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-9.38%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-20.93%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-31.93%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-6.46%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-6.93%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.46%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и FTCS

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.18%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

7.05%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

13.55%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

13.14%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

15.54%

+4.80%