PortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с FPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSG и FPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IUSG и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
660.51%
568.02%
IUSG
FPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSG:

0.62

FPX:

0.58

Коэф-т Сортино

IUSG:

1.00

FPX:

0.98

Коэф-т Омега

IUSG:

1.14

FPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

IUSG:

0.67

FPX:

0.59

Коэф-т Мартина

IUSG:

2.40

FPX:

1.87

Индекс Язвы

IUSG:

6.27%

FPX:

9.82%

Дневная вол-ть

IUSG:

24.42%

FPX:

31.68%

Макс. просадка

IUSG:

-63.35%

FPX:

-56.29%

Текущая просадка

IUSG:

-11.78%

FPX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 13.44% против 8.69% соответственно.


IUSG

С начала года

-7.29%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.47%

1 год

13.50%

5 лет

16.03%

10 лет

13.44%

FPX

С начала года

-1.65%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

4.61%

1 год

16.48%

5 лет

10.48%

10 лет

8.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSG и FPX

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


График комиссии FPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPX: 0.57%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSG и FPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSG c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSG: 0.62
FPX: 0.58
Коэффициент Сортино IUSG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSG: 1.00
FPX: 0.98
Коэффициент Омега IUSG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSG: 1.14
FPX: 1.13
Коэффициент Кальмара IUSG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSG: 0.67
FPX: 0.59
Коэффициент Мартина IUSG, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSG: 2.40
FPX: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.58
IUSG
FPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и FPX

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FPX в 0.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.09%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и FPX

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и FPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.78%
-18.11%
IUSG
FPX

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и FPX

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 16.12%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
19.12%
IUSG
FPX