Сравнение IUSG с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
IUSG и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 15.66% против 12.97% соответственно.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и FPX
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
IUSG vs. FPX — Ранг доходности на риск
IUSG
FPX
Сравнение IUSG c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.05 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.19 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 10.78 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и FPX
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и FPX
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -56.29% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -14.19% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -43.14% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | -43.14% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -6.75% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -11.43% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.20% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и FPX
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.27%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 9.11% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 18.68% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 29.37% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 26.54% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 24.17% | -3.83% |