PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index while FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.88%/yr vs 14.65%/yr for FPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 17.88% против 14.65% соответственно.

IUSG

1 день
-0.89%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.91%
1 год
33.89%
3 года*
27.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.88%

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.08%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Correlation

The correlation between IUSG and FPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.83

The correlation between IUSG and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSG и FPX

Секторы
IUSG
FPX

Технологии

48.0%
29.8%

Коммуникационные услуги

17.1%
7.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
3.5%

Финансовые услуги

8.8%
3.0%

Промышленность

7.5%
20.0%

Здравоохранение

6.2%
16.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.3%

Недвижимость

0.9%
4.2%

Сырьевые материалы

0.5%
3.3%

Коммунальные услуги

0.5%
6.5%

Энергетика

0.2%
4.4%

Технологии

IUSG
48.0%
FPX
29.8%

Коммуникационные услуги

IUSG
17.1%
FPX
7.0%

Потребительский циклический сектор

IUSG
9.3%
FPX
3.5%

Финансовые услуги

IUSG
8.8%
FPX
3.0%

Промышленность

IUSG
7.5%
FPX
20.0%

Здравоохранение

IUSG
6.2%
FPX
16.1%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.0%
FPX
2.3%

Недвижимость

IUSG
0.9%
FPX
4.2%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
FPX
3.3%

Коммунальные услуги

IUSG
0.5%
FPX
6.5%

Энергетика

IUSG
0.2%
FPX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с VOOFPX с URNM

Доходность на риск

IUSG vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.71

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.24

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.21

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

10.40

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.71

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.39

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IUSG и FPX

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-56.29%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.28%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-30.88%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-43.14%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-43.14%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.83%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-11.34%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.78%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и FPX

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 4.23%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.22%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

17.11%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

23.10%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

26.49%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

24.28%

-3.88%

Сравнение комиссий IUSG и FPX

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и FPX

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and FPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to IUSG (4.23%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs FPX's -56.29%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.88% vs 14.65% for FPX. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.88% return vs 14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.47% for IUSG.

IUSG tracks Russell 3000 Growth Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.57% for FPX.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор