PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSG с FPX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

IUSG и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-6.25%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-0.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 15.70% против 13.15% соответственно.

IUSG

1 день
0.04%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.47%
1 год
29.39%
3 года*
21.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
15.70%

FPX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-1.43%
1 год
52.09%
3 года*
25.16%
5 лет*
6.54%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с IVWIUSG с QQQIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с URNMFPX с VOO

Сравнение комиссий IUSG и FPX

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

IUSG vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.00

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.17

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

10.67

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между IUSG и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и FPX

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и FPX

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSGFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-56.29%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.28%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-43.14%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-43.14%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-5.77%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-11.42%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.21%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и FPX

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.17%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSGFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

9.02%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

18.71%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

29.36%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

26.53%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

24.17%

-3.84%