PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и FPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 15.66% против 12.97% соответственно.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий IUSG и FPX

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

IUSG vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.05

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.19

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

10.78

-3.53

IUSG vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между IUSG и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и FPX

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и FPX

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-56.29%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.19%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-43.14%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-43.14%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-6.75%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-11.43%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.20%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и FPX

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.27%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

9.11%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

18.68%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

29.37%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

26.54%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

24.17%

-3.83%