Сравнение IUSG с FAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).
IUSG и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSG или FAD.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и FAD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSG показывает доходность 32.55%, а FAD немного выше – 32.69%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции FAD по среднегодовой доходности: 14.67% против 12.36% соответственно.
IUSG
32.55%
3.53%
13.70%
37.61%
17.28%
14.67%
FAD
32.69%
9.69%
20.35%
44.05%
15.09%
12.36%
Основные характеристики
| IUSG | FAD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 12.03 | 17.31 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 16.80% | 16.33% |
| Макс. просадка | -63.35% | -54.33% |
| Текущая просадка | -1.41% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и FAD
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.
Корреляция
Корреляция между IUSG и FAD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSG c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и FAD
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности FAD в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.65% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.47% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и FAD
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и FAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и FAD
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеют волатильность 5.26% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.