Сравнение IUSG с FAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).
IUSG и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSG или FAD.
Основные характеристики
| IUSG | FAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.75% | 4.59% |
| Дох-ть за 1 год | 27.10% | 22.16% |
| Дох-ть за 3 года | 5.94% | 1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 10.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.62% | 10.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 13.79% | 16.01% |
| Макс. просадка | -63.35% | -54.33% |
| Current Drawdown | -5.01% | -9.51% |
Корреляция
Корреляция между IUSG и FAD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и FAD
С начала года, IUSG показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции FAD по среднегодовой доходности: 13.62% против 10.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и FAD
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSG c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и FAD
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FAD в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.95% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.37% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и FAD
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и FAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и FAD
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.