PortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с FAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSG и FAD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IUSG и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
563.75%
360.14%
IUSG
FAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSG:

0.63

FAD:

0.49

Коэф-т Сортино

IUSG:

1.01

FAD:

0.81

Коэф-т Омега

IUSG:

1.14

FAD:

1.11

Коэф-т Кальмара

IUSG:

0.68

FAD:

0.47

Коэф-т Мартина

IUSG:

2.45

FAD:

1.64

Индекс Язвы

IUSG:

6.23%

FAD:

6.70%

Дневная вол-ть

IUSG:

24.39%

FAD:

22.38%

Макс. просадка

IUSG:

-63.35%

FAD:

-54.33%

Текущая просадка

IUSG:

-12.97%

FAD:

-14.55%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции FAD по среднегодовой доходности: 13.21% против 10.19% соответственно.


IUSG

С начала года

-8.54%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-4.38%

1 год

13.51%

5 лет

16.02%

10 лет

13.21%

FAD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-5.17%

1 год

9.22%

5 лет

14.37%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSG и FAD

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.


График комиссии FAD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAD: 0.63%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSG и FAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

FAD
Ранг риск-скорректированной доходности FAD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSG c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSG: 0.63
FAD: 0.49
Коэффициент Сортино IUSG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSG: 1.01
FAD: 0.81
Коэффициент Омега IUSG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IUSG: 1.14
FAD: 1.11
Коэффициент Кальмара IUSG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSG: 0.68
FAD: 0.47
Коэффициент Мартина IUSG, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSG: 2.45
FAD: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.49
IUSG
FAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и FAD

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности FAD в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.65%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.58%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и FAD

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и FAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.97%
-14.55%
IUSG
FAD

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и FAD

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
13.99%
IUSG
FAD