Сравнение IUSG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

IUSG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IUSG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и DARP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	-6.29%	21.23%	34.70%	6.98%
DARP Grizzle Growth ETF	5.52%	40.19%	24.63%	6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

IUSG

1 день: 1.35%

1 месяц: -4.30%

С начала года: -6.29%

6 месяцев: -4.63%

1 год: 23.27%

3 года*: 21.89%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: 15.66%

DARP

1 день: 1.18%

1 месяц: -6.55%

С начала года: 5.52%

6 месяцев: 12.87%

1 год: 64.33%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Название символа

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с IUSG:

IUSG с IUSV IUSG с SCHG IUSG с VUG IUSG с IVW IUSG с QQQ IUSG с IVV IUSG с VOOG

Часто сравнивают с DARP:

DARP с FSPSX DARP с SMH DARP с FNGU DARP с VONG DARP с BTCI DARP с FMAG DARP с VOO

Сравнение комиссий IUSG и DARP

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP

Grizzle Growth ETF

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

IUSG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DARP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IUSG	DARP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.06	2.19	-1.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	2.74	-1.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.40	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.87	4.15	-2.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.25	17.03	-9.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IUSG	DARP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.06	2.19	-1.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	1.13	-0.78

Корреляция

Корреляция между IUSG и DARP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и DARP

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности DARP в 0.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.57%	0.53%	0.59%	1.12%	1.07%	0.59%	0.93%	1.64%	1.32%	1.28%	1.48%	1.29%
DARP Grizzle Growth ETF	0.41%	0.43%	1.93%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и DARP

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

	IUSG	DARP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.41%	-30.27%	-33.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.07%	-15.92%	+2.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.21%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.35%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.34%	-8.02%	-0.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.57%	-4.84%	-16.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.37%	3.88%	-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и DARP

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.27%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IUSG	DARP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.27%	9.11%	-1.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.59%	19.29%	-6.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.05%	29.51%	-7.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.83%	26.41%	-5.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.34%	26.41%	-6.07%

Сравнение IUSG с DARP

Доходность

Сравнение доходности IUSG и DARP

Сравнение доходности по годам IUSG и DARP

Доходность по периодам

IUSG

DARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IUSG и DARP

Доходность на риск

IUSG vs. DARP — Ранг доходности на риск

IUSG

DARP

Сравнение IUSG c DARP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IUSG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и DARP

Просадки

Сравнение просадок IUSG и DARP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и DARP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)