Сравнение IUSG с AGG
IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.98%/yr vs 1.55%/yr for AGG. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 17.98% против 1.55% соответственно.
IUSG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 17.98%
AGG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам IUSG и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 9.14% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.02% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between IUSG and AGG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г. | -0.09 |
The correlation between IUSG and AGG shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSG vs. AGG — Ранг доходности на риск
IUSG
AGG
Сравнение IUSG c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSG | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.63 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 4.68 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSG и AGG
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSG | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -18.43% | -44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -2.76% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -6.11% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -17.82% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | -18.43% | -13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -1.39% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -2.71% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.96% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и AGG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSG | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 1.17% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 2.87% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 3.82% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 6.10% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 5.41% | +15.06% |
Сравнение комиссий IUSG и AGG
IUSG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и AGG
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности AGG в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.50% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IUSG and AGG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IUSG has higher volatility (7.02%) compared to AGG (1.17%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, IUSG leads with 17.98% vs 1.55% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.98% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IUSG.
AGG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.50% for IUSG.
IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while AGG is Total Bond Market. IUSG tracks S&P 900 Growth Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.03% for AGG.
IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUSG и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор