Сравнение IUSE.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IUSE.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.01% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и GLD
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IUSE.L
GLD
Сравнение IUSE.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.65 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.09 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.45 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 8.43 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.65 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.37 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.68 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и GLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и GLD
Ни IUSE.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и GLD
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -45.56% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -19.21% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -21.03% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -22.00% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -13.41% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -16.17% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.32% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и GLD
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.90%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 10.54% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 23.32% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 25.76% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.49% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 14.82% | +1.47% |