График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) показал доход в -4.73% с начала года и 15.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUSE.L составила 11.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IUSE.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | -0.86% | -6.66% | 2.44% | -4.73% | ||||||||
| 2025 | 2.88% | -3.67% | -5.65% | -0.79% | 6.89% | 4.81% | 3.15% | 0.77% | 2.99% | 2.76% | -0.10% | 0.65% | 14.95% |
| 2024 | 2.06% | 3.88% | 3.39% | -3.29% | 2.42% | 5.62% | 0.44% | 1.08% | 2.39% | -0.13% | 5.33% | -1.75% | 23.20% |
| 2023 | 5.32% | -1.61% | 2.40% | 1.60% | 0.37% | 6.38% | 3.06% | -1.40% | -4.74% | -3.44% | 8.82% | 5.10% | 23.05% |
| 2022 | -6.49% | -1.68% | 4.77% | -8.63% | -2.37% | -8.50% | 8.17% | -2.79% | -8.29% | 5.45% | 1.99% | -3.32% | -21.17% |
| 2021 | -0.06% | 2.87% | 3.89% | 4.88% | 0.79% | 2.00% | 2.41% | 3.09% | -4.06% | 5.67% | -0.10% | 3.82% | 27.85% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc: годовая альфа составляет 6.47%, бета — 0.45, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 18.10.2010.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (83.85%) было выше, чем в снижении (82.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.47%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 83.85%
- Участие в снижении
- 82.84%
Комиссия
Комиссия IUSE.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUSE.L имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IUSE.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.43 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.73 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.66 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 2.77 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IUSE.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc показал максимальную просадку в 34.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc составляет 5.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 24 авг. 2020 г. | 129 |
| -26.23% | 31 дек. 2021 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 7 февр. 2024 г. | 529 |
| -19.38% | 3 мая 2011 г. | 102 | 4 окт. 2011 г. | 90 | 15 февр. 2012 г. | 192 |
| -18.63% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 3 июл. 2019 г. | 196 |
| -18.33% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...